Una volta fatto questo, le icone erano utilizzabili.
Il problema successivo è stato quello di usare le icone all'interno del menù. Sono partito da questo esempio. Per aggiungere le icone, all'interno del NavMenuBuilder, ho sostituito le varie voci
$menu->addChild('Anmelden', array('route' => 'fos_user_security_login'));
con i corrispettivi
$this->addIcon($menu->addChild('Anmelden', array('route' => 'fos_user_security_login')), array('icon' => 'off', 'append' => false));
E questo è tutto!